백테스트 방식 및 감성 포함 여부 선택

상태

승인

후보군

방안	설명
워크포워드 + 감성 미포함	시점 t까지의 종가로만 모멘텀 계산(룩어헤드 배제), 뉴스 감성 미포함, edge = signal_avg_return − overall_avg_return
감성 포함 백테스트	과거 뉴스 헤드라인 시계열을 복원해 감성 신호도 검증

결정

시점 t까지의 종가로만 모멘텀을 계산(룩어헤드 배제)하고 이후 horizon일 수익률로 평가. edge = signal_avg_return − overall_avg_return. 뉴스 감성은 미포함(기술 모멘텀만 검증)임을 결과 note에 명시.

결정 이유

• 과거 뉴스 헤드라인 시계열을 복원할 API가 없어 감성 포함 백테스트 불가
• 워크포워드 방식으로 룩어헤드 편향 없이 기술 모멘텀 유효성 검증 가능
• 실측 edge가 작다는 정직한 한계를 사용자에게 투명하게 노출하는 것이 목적

검토 대안

방안	기각 이유
감성 포함 백테스트	과거 헤드라인 시계열 복원 API 없음 — 룩어헤드 없이 감성 백테스트 불가

트레이드 오프

• 득: 룩어헤드 편향 없는 검증, 한계를 투명하게 공개
• 실: 종합 시그널 전체가 아닌 기술 모멘텀만 검증 — 뉴스 감성 제외로 실제 시그널과 차이 존재