ADR-004 페이즈 게이트와 모델 착수 조건

상태

제안

맥락

부 증식 시도의 가장 흔한 실패는 데이터·검증 없이 모델부터 고도화해 40개 표본에 과적합된 곡선을 만드는 것이다. ml의 본래 이점(파이썬 ML 생태계)을 언제 쓸지 순서를 강제해야 한다.

결정

P2(엣지 검증)를 전체 게이트로 둔다. P2에서 4팩터 신호의 엣지가 통계적으로 유의하다고 확인된 경우에만 P5(ML 모델 고도화)에 착수한다.

• 페이즈 의존: P2 → P1, P3 → P2, P4 → P3, P5 → P2(조건부).
• P5는 P3·P4와 독립 — 엣지만 확인되면 리스크·실행과 병렬 진행 가능.

근거

• 모델은 5순위다. 검증되지 않은 엣지 위의 모델은 과적합 장난감이다.
• “엣지 존재 → 모델로 엣지 강화”가 올바른 순서. “모델 → 엣지 기대”는 역순.
• P2 리포트(초과수익·t값·승률·MDD·샤프)가 객관적 게이트 기준을 제공.

게이트 통과 기준 (P2 → P5)

지표	기준 (초안, 검증 후 조정)
초과수익	시장 대비 양(+), 거래비용 차감 후
t-stat	유의수준 통과 (예:
표본	3년 이상·다종목
가짜 엣지 테스트	무작위 신호 대조군에서 엣지 0 확인

고려한 대안

대안	미채택 사유
모델 먼저 고도화 후 검증	과적합 위험. 자원 낭비 가능성 큼
게이트 없이 전 페이즈 병렬	검증 안 된 신호로 실행(P4)까지 진행하는 위험

재검토 트리거

• P2에서 엣지가 유의하지 않으면 → 모델 고도화 대신 신호 재설계(새 팩터·다른 유니버스)로 회귀.