공매도 공시 시차 기준일 처리
상태
승인
후보군
| 방안 | 설명 |
|---|---|
| 거래일·공시일 2컬럼 분리 | trade_date(실제 거래일) + disclosed_date(공시일) 모두 저장, 팩터 조회는 거래일 기준 |
| 공시일 단일 컬럼 | 수집한 날(공시일)만 base_date로 저장 |
결정
공매도는 trade_date와 disclosed_date를 분리 저장하고, 추천 팩터 조회·정렬은 trade_date 기준으로 한다.
결정 이유
- 공매도 거래는 T+1, 잔고는 T+2에 공시된다. 공시일만 저장하면 다른 EOD 팩터(거래일 기준)와 시점이 어긋나 스코어링이 왜곡된다.
- 거래일을 기준으로 정렬해야 “그 종목의 그 날” 수급과 공매도를 같은 시점으로 결합할 수 있다.
검토 대안
| 방안 | 기각 이유 |
|---|---|
| 공시일 단일 컬럼 | 다른 팩터와 시점 불일치, 백테스트 시 룩어헤드 왜곡 위험 |
트레이드 오프
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 득 | 팩터 간 시점 정합성, 백테스트 정확도 |
| 실 | 컬럼 1개 추가, 수집 시 거래일 파싱 로직 필요 |